En una entrevista con motivo de su nuevo proyecto gastronómico, afirma: "Nosotros no hemos tenido un lujo nunca". "No es que haya una máquina de hacer dinero como la gente cree, es que esto es un monstruo de engullir dinero", asegura el duque de Arjona. Cayetano cuenta que les dijo a sus hermanos: "Llevamos 500 años viviendo de las rentas. ¡Habrá que hacer algo!"