La canción fue compuesta en Londres por Johnny Green por un encargo de la actriz británica Gertrude Lawrence, quien nunca la grabó. La primera grabación se hizo en 1930 Jack Hylton & His Orchestra en Londres, pero el primer gran éxito fue para Paul Whiteman and His Orchestra que lo llevó varias semanas al número uno. La canción se incluyó en el musical Three’s a crowd y fue la que se llevó todo el éxito.